Assembla home | Assembla project page
 

Changeset 218

Show
Ignore:
Timestamp:
06/28/08 09:41:43 (5 months ago)
Author:
snovik
Message:

Change: QL 15131 (again)

Files:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
Copied
Moved

  • trunk/QLNet/QLNet/Instruments/Bonds/Fixedratebond.cs

    r61 r218  
    4545                throw new ApplicationException("bond with no cashflows!"); 
    4646        } 
     47 
     48        public FixedRateBond(int settlementDays, Calendar calendar, 
     49                             double faceAmount, 
     50                             Date startDate, 
     51                             Date maturityDate, 
     52                             Period tenor, 
     53                             List<double> coupons, 
     54                             DayCounter accrualDayCounter, 
     55                             BusinessDayConvention accrualConvention, 
     56                             BusinessDayConvention paymentConvention, 
     57                             double redemption, 
     58                             Date issueDate, 
     59                             Date stubDate, 
     60                             DateGeneration.Rule rule, 
     61                             bool endOfMonth) 
     62            : base(settlementDays, calendar, faceAmount, maturityDate, issueDate) { 
     63 
     64            frequency_ = tenor.frequency(); 
     65            dayCounter_ = accrualDayCounter; 
     66 
     67            maturityDate_     = maturityDate; 
     68 
     69            Date firstDate, nextToLastDate; 
     70            switch (rule) { 
     71              case DateGeneration.Rule.Backward: 
     72                firstDate = null; 
     73                nextToLastDate = stubDate; 
     74                break; 
     75              case DateGeneration.Rule.Forward: 
     76                firstDate = stubDate; 
     77                nextToLastDate = null; 
     78                break; 
     79              case DateGeneration.Rule.Zero: 
     80              case DateGeneration.Rule.ThirdWednesday: 
     81              case DateGeneration.Rule.Twentieth: 
     82              case DateGeneration.Rule.TwentiethIMM: 
     83                    throw new ApplicationException("stub date (" + stubDate + ") not allowed with " + rule + " DateGeneration::Rule"); 
     84              default: 
     85                    throw new ApplicationException("unknown DateGeneration::Rule (" + rule + ")"); 
     86            } 
     87 
     88            Schedule schedule = new Schedule(startDate, maturityDate_, tenor, 
     89                                             calendar_, accrualConvention, accrualConvention, 
     90                                             rule, endOfMonth, 
     91                                             firstDate, nextToLastDate); 
     92 
     93            cashflows_ = new FixedRateLeg(schedule, accrualDayCounter) 
     94                            .withNotionals(faceAmount_) 
     95                            .withCouponRates(coupons) 
     96                            .withPaymentAdjustment(paymentConvention) 
     97                            .value(); 
     98 
     99            Date redemptionDate = calendar_.adjust(maturityDate_, paymentConvention); 
     100            cashflows_.Add(new SimpleCashFlow(faceAmount_*redemption/100.0, redemptionDate)); 
     101        } 
    47102    } 
    48103} 

  • trunk/QLNet/QLNet/Instruments/Bonds/FloatingRateBond.cs

    r61 r218  
    9191                    nextToLastDate = null; 
    9292                    break; 
    93                 case DateGeneration.Rule.Zero: 
    94                 case DateGeneration.Rule.ThirdWednesday: 
     93              case DateGeneration.Rule.Zero: 
     94              case DateGeneration.Rule.ThirdWednesday: 
     95              case DateGeneration.Rule.Twentieth: 
     96              case DateGeneration.Rule.TwentiethIMM: 
    9597                    throw new ApplicationException("stub date (" + stubDate + ") not allowed with " + rule + " DateGeneration::Rule"); 
    9698                default: