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Changeset 221

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07/02/08 18:35:41 (2 months ago)
Author:
snovik
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Change: QL 15147

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  • trunk/QLNet/QLNet/Termstructures/Yield/Ratehelpers.cs

    r163 r221  
    418418            #if QL_USE_INDEXED_COUPON 
    419419            FloatingRateCoupon lastFloating = (FloatingRateCoupon)swap_.floatingLeg.Last(); 
    420             Date fixingValueDate = calendar_.advance(lastFloating.fixingDate, 
    421                                                      iborIndex_.fixingDays(),TimeUnit.Days); 
    422             Date endValueDate = calendar_.advance(fixingValueDate, 
    423                                                   iborIndex_.tenor(), 
    424                                                   iborIndex_.businessDayConvention(), 
    425                                                   iborIndex_.endOfMonth()); 
     420            Date fixingValueDate = iborIndex_.valueDate(lastFloating.fixingDate()); 
     421            Date endValueDate = iborIndex_.maturityDate(fixingValueDate); 
    426422            latestDate_ = Date.Max(latestDate_, endValueDate); 
    427423            #endif