Assembla home | Assembla project page
 

Changeset 225

Show
Ignore:
Timestamp:
07/15/08 05:45:12 (2 months ago)
Author:
snovik
Message:

Changes: A bunch of changes as I am getting ready for the next level of abstraction in Monte Carlo and would like to make a point here
New: Some matrix utilities. Test of these is still to come

Files:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
Copied
Moved

  • trunk/QLNet/QLNet.sln

    r187 r225  
    5151                {96693C81-8F03-4FCF-AC22-470820236A8A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU 
    5252                {96693C81-8F03-4FCF-AC22-470820236A8A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU 
    53                 {6F0131DC-A031-4422-85AD-C8C497AE244F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
    54                 {6F0131DC-A031-4422-85AD-C8C497AE244F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU 
     53                {6F0131DC-A031-4422-85AD-C8C497AE244F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     54                {6F0131DC-A031-4422-85AD-C8C497AE244F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU 
    5555                {6F0131DC-A031-4422-85AD-C8C497AE244F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU 
    5656                {6F0131DC-A031-4422-85AD-C8C497AE244F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU 

  • trunk/QLNet/QLNet.vsmdi

    r204 r225  
    1010  <TestList name="Swap" id="1fb9da58-c37b-40da-9772-c8899ed4f8c6" parentListId="8c43106b-9dc1-4907-a29f-aa66a61bf5b6"> 
    1111    <TestLinks> 
    12       <TestLink id="019427b9-dea4-5598-dd43-a00afdcf7984" name="testCachedValue" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
     12      <TestLink id="bfdd9348-cf70-0cc9-aefe-30e8f235d572" name="testSpreadDependency" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    1313      <TestLink id="cd832602-6407-a10e-5585-88a96542e91e" name="testInArrears" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    1414      <TestLink id="4a7f54ba-aa40-17eb-4f2c-4e956babf8b3" name="testRateDependency" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    1515      <TestLink id="6d8e3375-fefb-38b0-2f10-3bb7dcdc7cc6" name="testFairRate" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    16       <TestLink id="bfdd9348-cf70-0cc9-aefe-30e8f235d572" name="testSpreadDependency" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
     16      <TestLink id="019427b9-dea4-5598-dd43-a00afdcf7984" name="testCachedValue" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    1717      <TestLink id="f909c484-4167-4782-e0bc-cd5f18e918ba" name="testFairSpread" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
     18    </TestLinks> 
     19  </TestList> 
     20  <TestList name="Matrices" id="25633d76-5f09-440e-8201-24fb89c87f80" parentListId="8c43106b-9dc1-4907-a29f-aa66a61bf5b6"> 
     21    <TestLinks> 
     22      <TestLink id="b4704ed2-b5d7-2ec0-af5e-d8f52bdc6660" name="testEigenvectors" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    1823    </TestLinks> 
    1924  </TestList> 
    …… 
    8489  <TestList name="American Option" id="da9a808d-acf7-4baf-9dfb-e4b091d30fef" parentListId="8c43106b-9dc1-4907-a29f-aa66a61bf5b6"> 
    8590    <TestLinks> 
    86       <TestLink id="33c4d801-48ac-44c4-329e-d6fe84f5e034" name="testJuValues" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
     91      <TestLink id="2bbf531b-68cb-84c0-a06f-6bedfb89f20f" name="testBaroneAdesiWhaleyValues" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    8792      <TestLink id="3be50179-04ee-902d-73d8-3c94e9305a67" name="testFdShoutGreeks" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    8893      <TestLink id="783f96db-cce8-bf61-b280-f5010f7d7eb3" name="testFdValues" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    8994      <TestLink id="1e42c90a-8e82-1369-9ed9-52b036b1c07e" name="testBjerksundStenslandValues" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    9095      <TestLink id="9f4ff6f8-9938-8ecb-5608-7dbc928cbda3" name="testFdAmericanGreeks" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    91       <TestLink id="2bbf531b-68cb-84c0-a06f-6bedfb89f20f" name="testBaroneAdesiWhaleyValues" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
     96      <TestLink id="33c4d801-48ac-44c4-329e-d6fe84f5e034" name="testJuValues" storage="test2008\bin\debug\test2008.dll" type="Microsoft.VisualStudio.TestTools.TestTypes.Unit.UnitTestElement, Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel,   PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 
    9297    </TestLinks> 
    9398  </TestList> 

  • trunk/QLNet/QLNet/Error.cs

    r217 r225  
    2323namespace QLNet { 
    2424    public class Error { 
    25                 public static ArgumentException UnknownTimeUnit(TimeUnit u) { 
    26                         return new ArgumentException("Unknown TimeUnit: " + u); } 
    2725                public static ArgumentException UnknownFrequency(Frequency f) { 
    2826                        return new ArgumentException("Unknown frequency: " + f); } 

  • trunk/QLNet/QLNet/Indexes/Ibor/DailyTenorLibor.cs

    r111 r225  
    2323 
    2424namespace QLNet { 
     25    //! base class for O/N-S/N BBA LIBOR indexes but the EUR ones 
     26    //    ! One day deposit LIBOR fixed by BBA. 
     27    // 
     28    //        See <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1414>. 
     29    //     
     30    public class DailyTenorLibor : IborIndex { 
     31        // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
     32        // no o/n or s/n fixings (as the case may be) will take place 
     33        // when the principal centre of the currency concerned is 
     34        // closed but London is open on the fixing day. 
     35        public DailyTenorLibor(string familyName, int settlementDays, Currency currency, Calendar financialCenterCalendar,  
     36                               DayCounter dayCounter) 
     37            : this(familyName, settlementDays, currency, financialCenterCalendar, dayCounter, new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     38        } 
    2539 
    26         //! base class for O/N-S/N BBA LIBOR indexes but the EUR ones 
    27 //    ! One day deposit LIBOR fixed by BBA. 
    28 // 
    29 //        See <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1414>. 
    30 //     
    31         public class DailyTenorLibor : IborIndex 
    32         { 
    33  
    34                 // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
    35                 // no o/n or s/n fixings (as the case may be) will take place 
    36                 // when the principal centre of the currency concerned is 
    37                 // closed but London is open on the fixing day. 
    38  
    39                 public DailyTenorLibor(string familyName, int settlementDays, Currency currency, Calendar financialCenterCalendar, DayCounter dayCounter) : this(familyName, settlementDays, currency, financialCenterCalendar, dayCounter, new Handle<YieldTermStructure>()) 
    40                 { 
    41                 } 
    42  
    43         public DailyTenorLibor(string familyName, int settlementDays, Currency currency, Calendar financialCenterCalendar, DayCounter dayCounter, Handle<YieldTermStructure> h) 
    44             : base(familyName, new Period(1, TimeUnit.Days), settlementDays, currency, new JointCalendar(new UnitedKingdom(UnitedKingdom.Market.Exchange), financialCenterCalendar, JointCalendar.JointCalendarRule.JoinHolidays), 
    45                 Utils.liborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)),  
    46                 Utils.liborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), dayCounter, h) 
    47                 { 
    48                         if (!(currency!= new EURCurrency())) 
     40        public DailyTenorLibor(string familyName, int settlementDays, Currency currency, Calendar financialCenterCalendar,  
     41                               DayCounter dayCounter, Handle<YieldTermStructure> h) 
     42            : base(familyName, new Period(1, TimeUnit.Days), settlementDays, currency,  
     43                   new JointCalendar(new UnitedKingdom(UnitedKingdom.Market.Exchange), financialCenterCalendar, JointCalendar.JointCalendarRule.JoinHolidays), 
     44                   Utils.liborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.liborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), dayCounter, h) { 
     45            if (!(currency != new EURCurrency())) 
    4946                throw new ApplicationException("for EUR Libor dedicated EurLibor constructor must be used"); 
    50                } 
    51        } 
     47        } 
     48    } 
    5249} 

  • trunk/QLNet/QLNet/Indexes/Ibor/Euribor.cs

    r61 r225  
    2323 
    2424namespace QLNet { 
    25  
    26     // %Euribor index 
    27     // Euribor rate fixed by the ECB. 
    28     // This is the rate fixed by the ECB. Use EurLibor if you're interested in the London fixing by BBA. 
    29     public class Euribor : IborIndex { 
    30         public Euribor(Period tenor) : this(tenor, new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
    31         public Euribor(Period tenor, Handle<YieldTermStructure> h) : 
    32             base("Euribor", tenor, 2, // settlementDays 
    33                  new EURCurrency(), new TARGET(), 
    34                  euriborConvention(tenor), euriborEOM(tenor), 
    35                  new Actual360(), h) { } 
    36  
    37         private static BusinessDayConvention euriborConvention(Period p) { 
     25    public static partial class Utils { 
     26        public static BusinessDayConvention euriborConvention(Period p) { 
    3827            switch (p.units()) { 
    3928                case TimeUnit.Days: 
    …… 
    4433                    return BusinessDayConvention.ModifiedFollowing; 
    4534                default: 
    46                     throw Error.UnknownTimeUnit(p.units()); 
     35                    throw new ArgumentException("Unknown TimeUnit: " + p.units()); 
    4736            } 
    4837        } 
    4938 
    50         private static bool euriborEOM(Period p) { 
     39        public static bool euriborEOM(Period p) { 
    5140            switch (p.units()) { 
    5241                case TimeUnit.Days: 
    …… 
    5746                    return true; 
    5847                default: 
    59                     throw Error.UnknownTimeUnit(p.units()); 
     48                    throw new ArgumentException("Unknown TimeUnit: " + p.units()); 
    6049            } 
    6150        } 
     51    } 
     52    /// <summary> 
     53    /// %Euribor index 
     54    /// Euribor rate fixed by the ECB. 
     55    /// This is the rate fixed by the ECB. Use EurLibor if you're interested in the London fixing by BBA. 
     56    /// </summary> 
     57    public class Euribor : IborIndex { 
     58        public Euribor(Period tenor) : this(tenor, new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     59        public Euribor(Period tenor, Handle<YieldTermStructure> h) : 
     60            base("Euribor", tenor, 2, // settlementDays 
     61                 new EURCurrency(), new TARGET(), 
     62                 Utils.euriborConvention(tenor), Utils.euriborEOM(tenor), 
     63                 new Actual360(), h) { } 
     64    } 
     65 
     66    //! Actual/365 %Euribor index 
     67    /*! Euribor rate adjusted for the mismatch between the actual/360 
     68        convention used for Euribor and the actual/365 convention 
     69        previously used by a few pre-EUR currencies. 
     70    */ 
     71    public class Euribor365 : IborIndex { 
     72        public Euribor365(Period tenor) : this(tenor, new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     73        public Euribor365(Period tenor, Handle<YieldTermStructure> h) 
     74            : base("Euribor365", tenor, 
     75                   2, // settlement days 
     76                   new EURCurrency(), new TARGET(), Utils.euriborConvention(tenor), Utils.euriborEOM(tenor), 
     77                   new Actual365Fixed(), h) { 
     78            if (tenor.units() == TimeUnit.Days) 
     79                throw new ApplicationException("for daily tenors (" + tenor + ") dedicated DailyTenor constructor must be used"); 
     80        } 
     81    } 
     82 
     83 
     84    //! Daily tenor %Euribor index 
     85    /*! Euribor rate fixed by the ECB. 
     86 
     87        \warning This is the rate fixed by the ECB. Use EurLibor 
     88                 if you're interested in the London fixing by BBA. 
     89    */ 
     90    public class DailyTenorEuribor : IborIndex { 
     91        public DailyTenorEuribor(int settlementDays) : this(settlementDays, new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     92        public DailyTenorEuribor(int settlementDays, Handle<YieldTermStructure> h) 
     93            : base("Euribor", new Period(1, TimeUnit.Days), settlementDays, 
     94                    new EURCurrency(), new TARGET(), 
     95                    Utils.euriborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.euriborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), 
     96                    new Actual360(), h) { } 
     97    } 
     98 
     99    //! Daily tenor Actual/365 %Euribor index 
     100    /*! Euribor rate adjusted for the mismatch between the actual/360 
     101        convention used for Euribor and the actual/365 convention 
     102        previously used by a few pre-EUR currencies. 
     103    */ 
     104    public class DailyTenorEuribor365 : IborIndex { 
     105        public DailyTenorEuribor365(int settlementDays) : this(settlementDays, new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     106        public DailyTenorEuribor365(int settlementDays, Handle<YieldTermStructure> h)  
     107            : base("Euribor365", new Period(1, TimeUnit.Days), 
     108                    settlementDays, 
     109                    new EURCurrency(), new TARGET(), 
     110                    Utils.euriborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.euriborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), 
     111                    new Actual365Fixed(), h) {} 
     112    } 
     113 
     114    //! 1-week %Euribor index 
     115    public class EuriborSW : Euribor { 
     116        public EuriborSW() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     117        public EuriborSW(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(1, TimeUnit.Weeks), h) { } 
     118    } 
     119 
     120    //! 2-weeks %Euribor index 
     121    public class Euribor2W : Euribor { 
     122        public Euribor2W() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     123        public Euribor2W(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(2, TimeUnit.Weeks), h) { } 
     124    } 
     125 
     126    //! 3-weeks %Euribor index 
     127    public class Euribor3W : Euribor { 
     128        public Euribor3W() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     129        public Euribor3W(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(3, TimeUnit.Weeks), h) { } 
     130    } 
     131 
     132    //! 1-month %Euribor index 
     133    public class Euribor1M : Euribor { 
     134        public Euribor1M() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     135        public Euribor1M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(1, TimeUnit.Months), h) { } 
     136    } 
     137 
     138    //! 2-months %Euribor index 
     139    public class Euribor2M : Euribor { 
     140        public Euribor2M() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     141        public Euribor2M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(2, TimeUnit.Months), h) { } 
    62142    } 
    63143 
    …… 
    65145    public class Euribor3M : Euribor { 
    66146        public Euribor3M() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
    67         public Euribor3M(Handle<YieldTermStructure> h) 
    68             : base(new Period(3, TimeUnit.Months), h) {} 
     147        public Euribor3M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(3, TimeUnit.Months), h) {} 
    69148    } 
     149 
     150    // 4-months %Euribor index 
     151    public class Euribor4M : Euribor { 
     152        public Euribor4M() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     153        public Euribor4M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(4, TimeUnit.Months), h) { } 
     154    } 
     155 
     156    // 5-months %Euribor index 
     157    public class Euribor5M : Euribor { 
     158        public Euribor5M() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
     159        public Euribor5M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(5, TimeUnit.Months), h) { } 
     160    } 
     161 
    70162    // 6-months %Euribor index 
    71163    public class Euribor6M : Euribor { 
    72164        public Euribor6M() : this(new Handle<YieldTermStructure>()) { } 
    73         public Euribor6M(Handle<YieldTermStructure> h) 
    74             : base(new Period(6, TimeUnit.Months), h) { } 
     165        public Euribor6M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(6, TimeUnit.Months), h) { } 
    75166    } 
    76167} 

  • trunk/QLNet/QLNet/Indexes/Ibor/Eurlibor.cs

    r111 r225  
    2323 
    2424namespace QLNet { 
    25  
    26     public static partial class Utils 
    27     { 
    28         public static BusinessDayConvention eurliborConvention(Period p) 
    29         { 
    30             switch (p.units()) 
    31             { 
     25    public static partial class Utils { 
     26        public static BusinessDayConvention eurliborConvention(Period p) { 
     27            switch (p.units()) { 
    3228                case TimeUnit.Days: 
    3329                case TimeUnit.Weeks: 
    …… 
    3733                    return BusinessDayConvention.ModifiedFollowing; 
    3834                default: 
    39                     throw Error.UnknownTimeUnit(p.units()); 
     35                    throw new ArgumentException("Unknown TimeUnit: " + p.units()); 
    4036            } 
    4137        } 
    4238 
    43         public static bool eurliborEOM(Period p) 
    44         { 
    45             switch (p.units()) 
    46             { 
     39        public static bool eurliborEOM(Period p) { 
     40            switch (p.units()) { 
    4741                case TimeUnit.Days: 
    4842                case TimeUnit.Weeks: 
    …… 
    5246                    return true; 
    5347                default: 
    54                     throw Error.UnknownTimeUnit(p.units()); 
     48                    throw new ArgumentException("Unknown TimeUnit: " + p.units()); 
    5549            } 
    5650        } 
    5751    } 
    5852 
    59         //! base class for all BBA %EUR %LIBOR indexes but the O/N 
    60 //    ! Euro LIBOR fixed by BBA. 
    61 // 
    62 //        See <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1414>. 
    63 // 
    64 //        \warning This is the rate fixed in London by BBA. Use Euribor if 
    65 //                 you're interested in the fixing by the ECB. 
    66 //     
    67         public class EURLibor : IborIndex 
    68        { 
     53    /// <summary> 
     54    /// base class for all BBA %EUR %LIBOR indexes but the O/N 
     55    ///    ! Euro LIBOR fixed by BBA. 
     56    /// 
     57    ///        See <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1414>. 
     58    /// 
     59    ///        \warning This is the rate fixed in London by BBA. Use Euribor if 
     60    ///                 you're interested in the fixing by the ECB. 
     61    /// </summary> 
     62    public class EURLibor : IborIndex { 
    6963        private Calendar target_; 
    7064 
    71                                        // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
    72                                        // JoinBusinessDays is the fixing calendar for 
    73                                        // all indexes but o/n 
     65        // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
     66        // JoinBusinessDays is the fixing calendar for 
     67        // all indexes but o/n 
    7468 
    7569        public EURLibor(Period tenor) 
    7670            : base("EURLibor", tenor, 2, new EURCurrency(), new JointCalendar(new UnitedKingdom(UnitedKingdom.Market.Exchange), new TARGET(), 
    7771                JointCalendar.JointCalendarRule.JoinHolidays), 
    78                 Utils.eurliborConvention(tenor), Utils.eurliborEOM(tenor), new Actual360(),  
    79                 new Handle<YieldTermStructure>()) 
    80         { 
     72                Utils.eurliborConvention(tenor), Utils.eurliborEOM(tenor), new Actual360(), 
     73                new Handle<YieldTermStructure>()) { 
    8174            target_ = new TARGET(); 
    8275            if (!(tenor.units() != TimeUnit.Days)) 
    …… 
    8477        } 
    8578 
    86                 public EURLibor(Period tenor, Handle<YieldTermStructure> h)  
     79        public EURLibor(Period tenor, Handle<YieldTermStructure> h) 
    8780            : base("EURLibor", tenor, 2, new EURCurrency(), new JointCalendar(new UnitedKingdom(UnitedKingdom.Market.Exchange), new TARGET(), 
    8881                JointCalendar.JointCalendarRule.JoinHolidays), 
    89                 Utils.eurliborConvention(tenor), Utils.eurliborEOM(tenor), new Actual360(), h) 
    90                 { 
    91                         target_ = new TARGET(); 
    92                         if (!(tenor.units()!= TimeUnit.Days)) 
     82                Utils.eurliborConvention(tenor), Utils.eurliborEOM(tenor), new Actual360(), h) { 
     83            target_ = new TARGET(); 
     84            if (!(tenor.units() != TimeUnit.Days)) 
    9385                throw new ApplicationException("for daily tenors (" + tenor + ") dedicated DailyTenor constructor must be used"); 
    94                 } 
    95  
    96 //        ! \name Date calculations 
    97 // 
    98 //            see http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 
    99 //            @{ 
    100 //         
    101                 public override Date valueDate(Date fixingDate) 
    102                 { 
    103          
    104                         if (!(isValidFixingDate(fixingDate))) 
     86        } 
     87 
     88        //        ! \name Date calculations 
     89        // 
     90        //            see http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 
     91        //            @{ 
     92        //         
     93        public override Date valueDate(Date fixingDate) { 
     94 
     95            if (!(isValidFixingDate(fixingDate))) 
    10596                throw new ApplicationException("Fixing date " + fixingDate + " is not valid"); 
    106          
    107                         // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
    108                         // In the case of EUR the Value Date shall be two TARGET 
    109                         // business days after the Fixing Date. 
    110                         return target_.advance(fixingDate, fixingDays_, TimeUnit.Days); 
    111                 } 
    112                 public override Date maturityDate(Date valueDate) 
    113                 { 
    114                         // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
    115                         // In the case of EUR only, maturity dates will be based on days in 
    116                         // which the Target system is open. 
    117                         return target_.advance(valueDate, tenor_, convention_, endOfMonth()); 
    118                 } 
    119         } 
    120  
    121         //! base class for the one day deposit BBA %EUR %LIBOR indexes 
    122 //    ! Euro O/N LIBOR fixed by BBA. It can be also used for T/N and S/N 
    123 //        indexes, even if such indexes do not have BBA fixing. 
    124 // 
    125 //        See <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1414>. 
    126 // 
    127 //        \warning This is the rate fixed in London by BBA. Use Euribor if 
    128 //                 you're interested in the fixing by the ECB. 
    129 //     
    130         public class DailyTenorEURLibor : IborIndex 
    131         { 
    132  
    133                                         // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
    134                                         // no o/n or s/n fixings (as the case may be) will take place 
    135                                         // when the principal centre of the currency concerned is 
    136                                         // closed but London is open on the fixing day. 
    137                 public DailyTenorEURLibor(int settlementDays) : this(settlementDays, new Handle<YieldTermStructure>()) 
    138                 { 
    139                 } 
     97 
     98            // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
     99            // In the case of EUR the Value Date shall be two TARGET 
     100            // business days after the Fixing Date. 
     101            return target_.advance(fixingDate, fixingDays_, TimeUnit.Days); 
     102        } 
     103        public override Date maturityDate(Date valueDate) { 
     104            // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
     105            // In the case of EUR only, maturity dates will be based on days in 
     106            // which the Target system is open. 
     107            return target_.advance(valueDate, tenor_, convention_, endOfMonth()); 
     108        } 
     109    } 
     110 
     111    //! base class for the one day deposit BBA %EUR %LIBOR indexes 
     112    //    ! Euro O/N LIBOR fixed by BBA. It can be also used for T/N and S/N 
     113    //        indexes, even if such indexes do not have BBA fixing. 
     114    // 
     115    //        See <http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1414>. 
     116    // 
     117    //        \warning This is the rate fixed in London by BBA. Use Euribor if 
     118    //                 you're interested in the fixing by the ECB. 
     119    //     
     120    public class DailyTenorEURLibor : IborIndex { 
     121 
     122        // http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=225&a=1412 : 
     123        // no o/n or s/n fixings (as the case may be) will take place 
     124        // when the principal centre of the currency concerned is 
     125        // closed but London is open on the fixing day. 
     126        public DailyTenorEURLibor(int settlementDays) 
     127            : this(settlementDays, new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     128        } 
    140129        public DailyTenorEURLibor() 
    141130            : base("EURLibor", new Period(1, TimeUnit.Days), 0, new EURCurrency(), new TARGET(), 
    142             Utils.eurliborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.eurliborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), new Actual360(), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    143                 { 
    144                 } 
     131            Utils.eurliborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.eurliborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), new Actual360(), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     132        } 
    145133        public DailyTenorEURLibor(int settlementDays, Handle<YieldTermStructure> h) 
    146134            : base("EURLibor", new Period(1, TimeUnit.Days), settlementDays, new EURCurrency(), new TARGET(), 
    147             Utils.eurliborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.eurliborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), new Actual360(), h) 
    148                 { 
    149                 } 
    150         } 
    151  
    152         //! Overnight %EUR %Libor index 
    153         public class EURLiborON : DailyTenorEURLibor 
    154         { 
    155                 public EURLiborON() : base(0, new Handle<YieldTermStructure>()) 
    156                 { 
    157                 } 
    158  
    159                 public EURLiborON(Handle<YieldTermStructure> h) : base(0, h) 
    160                 { 
    161                 } 
    162         } 
    163  
    164         //! 1-week %EUR %Libor index 
    165         public class EURLiborSW : EURLibor 
    166         { 
    167                 public EURLiborSW() : base(new Period(1, TimeUnit.Weeks), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    168                 { 
    169                 } 
    170                 public EURLiborSW(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(1, TimeUnit.Weeks), h) 
    171                 { 
    172                 } 
    173         } 
    174  
    175         //! 2-weeks %EUR %Libor index 
    176         public class EURLibor2W : EURLibor 
    177         { 
    178                 public EURLibor2W() : base(new Period(2, TimeUnit.Weeks), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    179                 { 
    180                 } 
    181                 public EURLibor2W(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(2, TimeUnit.Weeks), h) 
    182                 { 
    183                 } 
    184         } 
    185  
    186  
    187         //! 1-month %EUR %Libor index 
    188         public class EURLibor1M : EURLibor 
    189         { 
    190                 public EURLibor1M() : base(new Period(1, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    191                 { 
    192                 } 
    193                 public EURLibor1M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(1, TimeUnit.Months), h) 
    194                 { 
    195                 } 
    196         } 
    197  
    198         //! 2-months %EUR %Libor index 
    199         public class EURLibor2M : EURLibor 
    200         { 
    201                 public EURLibor2M() : base(new Period(2, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    202                 { 
    203                 } 
    204                 public EURLibor2M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(2, TimeUnit.Months), h) 
    205                 { 
    206                 } 
    207         } 
    208  
    209         //! 3-months %EUR %Libor index 
    210         public class EURLibor3M : EURLibor 
    211         { 
    212                 public EURLibor3M() : base(new Period(3, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    213                 { 
    214                 } 
    215                 public EURLibor3M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(3, TimeUnit.Months), h) 
    216                 { 
    217                 } 
    218         } 
    219  
    220         //! 4-months %EUR %Libor index 
    221         public class EURLibor4M : EURLibor 
    222         { 
    223                 public EURLibor4M() : base(new Period(4, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    224                 { 
    225                 } 
    226                 public EURLibor4M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(4, TimeUnit.Months), h) 
    227                 { 
    228                 } 
    229         } 
    230  
    231         //! 5-months %EUR %Libor index 
    232         public class EURLibor5M : EURLibor 
    233         { 
    234                 public EURLibor5M() : base(new Period(5, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    235                 { 
    236                 } 
    237                 public EURLibor5M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(5, TimeUnit.Months), h) 
    238                 { 
    239                 } 
    240         } 
    241  
    242         //! 6-months %EUR %Libor index 
    243         public class EURLibor6M : EURLibor 
    244         { 
    245                 public EURLibor6M() : base(new Period(6, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    246                 { 
    247                 } 
    248                 public EURLibor6M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(6, TimeUnit.Months), h) 
    249                 { 
    250                 } 
    251         } 
    252  
    253         //! 7-months %EUR %Libor index 
    254         public class EURLibor7M : EURLibor 
    255         { 
    256                 public EURLibor7M() : base(new Period(7, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    257                 { 
    258                 } 
    259                 public EURLibor7M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(7, TimeUnit.Months), h) 
    260                 { 
    261                 } 
    262         } 
    263  
    264         //! 8-months %EUR %Libor index 
    265         public class EURLibor8M : EURLibor 
    266         { 
    267                 public EURLibor8M() : base(new Period(8, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    268                 { 
    269                 } 
    270                 public EURLibor8M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(8, TimeUnit.Months), h) 
    271                 { 
    272                 } 
    273         } 
    274  
    275         //! 9-months %EUR %Libor index 
    276         public class EURLibor9M : EURLibor 
    277         { 
    278                 public EURLibor9M() : base(new Period(9, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    279                 { 
    280                 } 
    281                 public EURLibor9M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(9, TimeUnit.Months), h) 
    282                 { 
    283                 } 
    284         } 
    285  
    286         //! 10-months %EUR %Libor index 
    287         public class EURLibor10M : EURLibor 
    288         { 
    289                 public EURLibor10M() : base(new Period(10, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    290                 { 
    291                 } 
    292                 public EURLibor10M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(10, TimeUnit.Months), h) 
    293                 { 
    294                 } 
    295         } 
    296  
    297         //! 11-months %EUR %Libor index 
    298         public class EURLibor11M : EURLibor 
    299         { 
    300                 public EURLibor11M() : base(new Period(11, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    301                 { 
    302                 } 
    303                 public EURLibor11M(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(11, TimeUnit.Months), h) 
    304                 { 
    305                 } 
    306         } 
    307  
    308         //! 1-year %EUR %Libor index 
    309         public class EURLibor1Y : EURLibor 
    310         { 
    311                 public EURLibor1Y() : base(new Period(1, TimeUnit.Years), new Handle<YieldTermStructure>()) 
    312                 { 
    313                 } 
    314                 public EURLibor1Y(Handle<YieldTermStructure> h) : base(new Period(1, TimeUnit.Years), h) 
    315                 { 
    316                 } 
    317         } 
     135            Utils.eurliborConvention(new Period(1, TimeUnit.Days)), Utils.eurliborEOM(new Period(1, TimeUnit.Days)), new Actual360(), h) { 
     136        } 
     137    } 
     138 
     139    //! Overnight %EUR %Libor index 
     140    public class EURLiborON : DailyTenorEURLibor { 
     141        public EURLiborON() 
     142            : base(0, new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     143        } 
     144 
     145        public EURLiborON(Handle<YieldTermStructure> h) 
     146            : base(0, h) { 
     147        } 
     148    } 
     149 
     150    //! 1-week %EUR %Libor index 
     151    public class EURLiborSW : EURLibor { 
     152        public EURLiborSW() 
     153            : base(new Period(1, TimeUnit.Weeks), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     154        } 
     155        public EURLiborSW(Handle<YieldTermStructure> h) 
     156            : base(new Period(1, TimeUnit.Weeks), h) { 
     157        } 
     158    } 
     159 
     160    //! 2-weeks %EUR %Libor index 
     161    public class EURLibor2W : EURLibor { 
     162        public EURLibor2W() 
     163            : base(new Period(2, TimeUnit.Weeks), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     164        } 
     165        public EURLibor2W(Handle<YieldTermStructure> h) 
     166            : base(new Period(2, TimeUnit.Weeks), h) { 
     167        } 
     168    } 
     169 
     170 
     171    //! 1-month %EUR %Libor index 
     172    public class EURLibor1M : EURLibor { 
     173        public EURLibor1M() 
     174            : base(new Period(1, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     175        } 
     176        public EURLibor1M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     177            : base(new Period(1, TimeUnit.Months), h) { 
     178        } 
     179    } 
     180 
     181    //! 2-months %EUR %Libor index 
     182    public class EURLibor2M : EURLibor { 
     183        public EURLibor2M() 
     184            : base(new Period(2, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     185        } 
     186        public EURLibor2M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     187            : base(new Period(2, TimeUnit.Months), h) { 
     188        } 
     189    } 
     190 
     191    //! 3-months %EUR %Libor index 
     192    public class EURLibor3M : EURLibor { 
     193        public EURLibor3M() 
     194            : base(new Period(3, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     195        } 
     196        public EURLibor3M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     197            : base(new Period(3, TimeUnit.Months), h) { 
     198        } 
     199    } 
     200 
     201    //! 4-months %EUR %Libor index 
     202    public class EURLibor4M : EURLibor { 
     203        public EURLibor4M() 
     204            : base(new Period(4, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     205        } 
     206        public EURLibor4M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     207            : base(new Period(4, TimeUnit.Months), h) { 
     208        } 
     209    } 
     210 
     211    //! 5-months %EUR %Libor index 
     212    public class EURLibor5M : EURLibor { 
     213        public EURLibor5M() 
     214            : base(new Period(5, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     215        } 
     216        public EURLibor5M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     217            : base(new Period(5, TimeUnit.Months), h) { 
     218        } 
     219    } 
     220 
     221    //! 6-months %EUR %Libor index 
     222    public class EURLibor6M : EURLibor { 
     223        public EURLibor6M() 
     224            : base(new Period(6, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     225        } 
     226        public EURLibor6M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     227            : base(new Period(6, TimeUnit.Months), h) { 
     228        } 
     229    } 
     230 
     231    //! 7-months %EUR %Libor index 
     232    public class EURLibor7M : EURLibor { 
     233        public EURLibor7M() 
     234            : base(new Period(7, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     235        } 
     236        public EURLibor7M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     237            : base(new Period(7, TimeUnit.Months), h) { 
     238        } 
     239    } 
     240 
     241    //! 8-months %EUR %Libor index 
     242    public class EURLibor8M : EURLibor { 
     243        public EURLibor8M() 
     244            : base(new Period(8, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     245        } 
     246        public EURLibor8M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     247            : base(new Period(8, TimeUnit.Months), h) { 
     248        } 
     249    } 
     250 
     251    //! 9-months %EUR %Libor index 
     252    public class EURLibor9M : EURLibor { 
     253        public EURLibor9M() 
     254            : base(new Period(9, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     255        } 
     256        public EURLibor9M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     257            : base(new Period(9, TimeUnit.Months), h) { 
     258        } 
     259    } 
     260 
     261    //! 10-months %EUR %Libor index 
     262    public class EURLibor10M : EURLibor { 
     263        public EURLibor10M() 
     264            : base(new Period(10, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     265        } 
     266        public EURLibor10M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     267            : base(new Period(10, TimeUnit.Months), h) { 
     268        } 
     269    } 
     270 
     271    //! 11-months %EUR %Libor index 
     272    public class EURLibor11M : EURLibor { 
     273        public EURLibor11M() 
     274            : base(new Period(11, TimeUnit.Months), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     275        } 
     276        public EURLibor11M(Handle<YieldTermStructure> h) 
     277            : base(new Period(11, TimeUnit.Months), h) { 
     278        } 
     279    } 
     280 
     281    //! 1-year %EUR %Libor index 
     282    public class EURLibor1Y : EURLibor { 
     283        public EURLibor1Y() 
     284            : base(new Period(1, TimeUnit.Years), new Handle<YieldTermStructure>()) { 
     285        } 
     286        public EURLibor1Y(Handle<YieldTermStructure> h) 
     287            : base(new Period(1, TimeUnit.Years), h) { 
     288        } 
     289    } 
    318290 
    319291 

  • trunk/QLNet/QLNet/Indexes/Ibor/Usdlibor.cs

    </
    r144 r225  
    3333            : base("USDLibor", tenor, 2, new USDCurrency(), new UnitedStates(UnitedStates.Market.NYSE), new Actual360(), h) { } 
    3434    } 
     35